Options d'achat Une option d'achat donne au propriétaire le droit, mais pas l'obligation d'acheter l'actif sous-jacent (un contrat à terme) au prix d'exercice indiqué au plus tard à la date d'expiration. Ils sont appelés Options d'appel car l'acheteur de l'option peut annuler l'actif sous-jacent du vendeur de l'option. Afin d'avoir ce droit ou le choix de l'acheteur fait un paiement au vendeur appelé une prime. Cette prime est la plus que l'acheteur peut perdre, comme le vendeur ne peut jamais demander plus d'argent une fois l'option est achetée. L'acheteur espère alors que le prix de la marchandise ou des contrats à terme va monter parce que cela devrait augmenter la valeur de son option d'achat, lui permettant de vendre plus tard pour un profit. Examinons quelques exemples pour expliquer comment fonctionne un appel. Exemple d'option d'achat d'immeuble Utilisez un exemple d'option de terrain où vous connaissez une ferme qui a une valeur actuelle de 100 000, mais il est possible qu'elle augmente de façon drastique l'année suivante parce que vous savez qu'une chaîne d'hôtels pense à acheter le Propriété pour 200.000 à construire un hôtel énorme là-bas. Donc, vous vous approchez du propriétaire de la terre, un agriculteur, et lui dire que vous voulez l'option d'acheter la terre de lui dans l'année prochaine pour 120.000 et vous lui payer 5.000 pour ce droit ou option. Le 5000 ou la prime, vous donnez au propriétaire est sa compensation pour lui céder le droit de vendre la propriété au cours de l'année prochaine à quelqu'un d'autre et l'oblige à vendre à vous pour 120.000 si vous le souhaitez. Quelques mois plus tard, la chaîne hôtelière s'approche de l'agriculteur et lui dit qu'il achètera la propriété pour 200 000. Malheureusement, pour le fermier il doit les informer qu'il ne peut pas le vendre à eux parce qu'il vous a vendu l'option. La chaîne d'hôtel vous approche alors et dit qu'ils veulent que vous leur vendez la terre pour 200,000 puisque vous avez maintenant les droits à la vente de propertys. Vous avez maintenant deux choix pour faire votre argent. Dans le premier choix, vous pouvez exercer votre option et acheter la propriété pour 120.000 de l'agriculteur et tourner autour et le vendre à la chaîne hôtelière pour 200.000 pour un profit de 75.000. 200.000 de la chaîne hôtelière mdash120.000 à l'agriculteur mdash5.000 pour le prix de l'option Malheureusement, vous n'avez pas 120.000 pour acheter la propriété si vous êtes laissé avec le deuxième choix. Le deuxième choix vous permet de vendre l'option directement à la chaîne hôtelière pour un bénéfice beau, puis ils peuvent exercer l'option et acheter la terre de l'agriculteur. Si l'option permet au détenteur d'acheter la propriété pour 120 000 et la propriété vaut maintenant 200 000 alors l'option doit valoir au moins 80 000, ce qui est exactement ce que la chaîne d'hôtel est prêt à vous payer pour cela. Dans ce scénario, vous ferez encore 75 000. 80.000 de la chaîne d'hôtels mdash5.000 payé pour l'option Dans cet exemple tout le monde est heureux. L'agriculteur a obtenu 20.000 plus qu'il pensait que la terre vaut plus plus de 5.000 pour l'option de compensation lui un bénéfice de 25.000. La chaîne d'hôtel est la propriété pour le prix qu'ils étaient prêts à payer et peut maintenant construire un nouvel hôtel. Vous avez fait 75 000 sur un investissement à risque limité de 5 000 à cause de votre perspicacité. C'est le même choix que vous ferez dans les marchés des matières premières et des contrats à terme sur lesquels vous faites affaire. Vous n'aurez généralement pas exercer votre option et acheter le produit sous-jacent, car alors vous devrez trouver de l'argent pour la marge sur la position à terme tout comme vous auriez eu à venir avec les 120.000 pour acheter la propriété. Au lieu de juste tourner autour et vendre l'option sur le marché pour votre profit. Si la chaîne d'hôtel a décidé non mais la propriété, alors vous auriez dû laisser l'option expirer sans valeur et aurait perdu les 5000. Exemple d'option d'achat Futures Maintenant, nous allons utiliser un exemple que vous pouvez effectivement être impliqué dans les marchés à terme. Supposons que vous pensez que l'or va augmenter de prix et que les contrats à terme d'or de décembre sont actuellement négociés à 1 400 par once et qu'il est maintenant à la mi-septembre. Donc, vous achetez un Or Décembre 1,500 Appel pour 10,00 qui est de 1 000 chacun (1,00 dans l'or vaut 100). Dans ce scénario comme un acheteur d'option le plus vous êtes risquer sur ce commerce en particulier est de 1000 qui est le coût de l'option. Votre potentiel est illimité puisque l'option vaudra la peine de tous les futurs Or de décembre sont au-dessus de 1500. Dans le scénario parfait, vous vendriez l'option de retour pour un profit quand vous pensez que l'or a surmonté. Disons l'or obtient à 1,550 par once à la mi-Novembre (qui est quand les options d'or de décembre expirent) et que vous voulez prendre vos profits. Vous devriez être en mesure de comprendre ce que l'option est de négociation, sans même obtenir une citation de votre courtier ou du journal. Il suffit de prendre où les contrats à terme d'or de décembre sont de négociation à laquelle est de 1,550 par once dans notre exemple et soustraire de celui le prix d'exercice de l'option qui est de 1400 et vous venez avec 150 qui est la valeur intrinsèque des options. La valeur intrinsèque est le montant de l'actif sous-jacent, même si le prix d'exercice ou de l'argent. 150 Valeur intrinsèque Chaque dollar de l'or vaut 100, donc 150 dollars sur le marché de l'or vaut 15 000 (150 x 100). C'est ce que l'option devrait valoir la peine. Pour calculer votre bénéfice prendre 15.000 - 1.000 14.000 bénéfice sur un investissement de 1.000. Bien sûr, si l'or était inférieur à votre prix d'exercice de 1500 à l'expiation, il serait inutile et vous perdriez votre prime de 1000 plus la commission que vous payé. Qu'est-ce que Futures Trading L'objectif de ce poste est d'expliquer l'idée de base sous-jacente d'un contrat à terme ou à terme par l'intermédiaire d'un exemple. Les dérivés sur le marché tels que les contrats à terme sur le marché boursier et les options ont la réputation d'être difficiles à comprendre bien que l'idée sous-jacente de négociation à terme ne soit pas aussi difficile que cela semble et est mieux comprise en étudiant un exemple. Contrats à terme sur actions. Bien que cela ressemble à 3 types les principes sous-jacents et les idées derrière la négociation de l'un des contrats ci-dessus sur les contrats à terme standardisés (comme Futures Dow, Futures Nifty, Futures Sensex, etc.) est le même. Permettez-moi d'essayer d'expliquer le trading à terme à l'aide d'un example. Futures Trading: Exemple d'un contrat à terme. Supposons que le prix actuel de Tata Steel soit Rs. 200 par stock. Vous êtes intéressé par l'achat de 500 actions de Tata Steel. Vous trouvez quelqu'un, disons John, qui a 500 actions vous dire à John que vous allez acheter 500 actions à Rs. 200, mais pas maintenant, à un moment plus tardif, dire le dernier jeudi de ce mois. Cette date convenue sera appelée la date d'expiration de votre contrat ou contrat. John accepte plus ou moins, mais les points suivants apparaissent dans votre accord. John devra passer par le tracas de garder les actions avec lui jusqu'à la fin de ce mois. En outre, l'économie se porte bien, il est donc probable que le prix du stock à la fin du mois ne sera pas Rs. 200, mais quelque chose de plus. Donc, il dit permet de frapper une affaire pas au prix actuel de Rs 200, mais Rs. 202-. Le prix convenu de l'opération sera appelé le prix d'exercice du contrat à terme. Il dit que vous pouvez penser à la Rs. 2 par action que sa charge pour garder les actions pour vous jusqu'à la date d'expiration. Cette différence entre le prix d'exercice et le prix actuel est également appelée Coût de transport. La taille totale du contrat est maintenant Rs. 202 pour 500 actions, ce qui signifie Rs 101000. Toutefois, vous et John se rendent compte que chacun de vous prend un risque. Par exemple, Si demain le prix du titre tombe de Rs. 200 à Rs. 190, dans ce cas, il est beaucoup plus rentable pour vous acheter des actions sur le marché que de John. Que faire si vous décidez de ne pas honorer le contrat ou l'accord, il sera une perte pour John. De même, si le prix augmente, vous êtes à risque si John ne respecte pas le contrat à terme. Donc, tous les deux vous décidez que vous trouverez un ami commun et garder Rs. 25000 chacun avec cet ami afin de prendre soin des fluctuations de prix. Cet argent payé par vous deux est appelé la marge payée pour le contrat à terme. Enfin, vous décidez que le contrat à terme sera réglé en espèces. Ce qui signifie à la date expirty du contrat, au lieu de réellement la remise de 500 actions - John vous paiera l'argent si le prix augmente, ou si le prix tombe, vous paierez John le montant du solde. Par exemple, à la fin de la date d'expiration si vous découvrez que le prix de l'action est Rs. 230, alors la différence Rs. 230 - Rs. 202 Rs. 28 vous sera versé par John. Vous pouvez ensuite acheter les actions de la bourse à Rs. 230. Puisque vous obtiendrez Rs. 28 par action de John, vous serez effectivement en mesure d'acheter les actions à Rs. 202. le prix d'exercice convenu du contrat à terme. De même, John peut vendre directement ses 500 actions sur le marché à Rs. 230 et vous donner Rs 28 (par action) ce qui signifie qu'il a effectivement vendu chaque part à Rs. 202, le prix convenu. Stock Futures trading - Marchés à terme de marchandises - Indice de négociation à terme Tout comme l'exemple ci-dessus de Stock Futures, vous pouvez avoir des contrats à terme sur matières premières où au lieu de traiter les stocks vous traiter avec des produits de base - Or à terme. Le pétrole brut à terme, etc Vous pouvez également avoir des contrats à terme sur l'indice. Par exemple, Nifty est un indice boursier en Inde. Si vous achetez un contrat à terme de Nifty puis à la date d'expiration, vous gagnerez ou perdre de l'argent en conséquence que l'indice se déplace vers le haut ou vers le bas. Les contrats à terme sur indice sont toujours réglés en espèces car il n'y a rien à acheter ou à vendre en cas d'indice. Vous prétendez simplement que vous achetez l'indice et l'argent liquide le régler à la date d'expiration. N'importe qui peut acheter ou vendre un contrat à terme. Négociation à terme: certaines différences mineures entre le contrat à terme réel et l'exemple ci-dessus de contrat à terme Dans le concept de l'exemple ci-dessus illustre toutes les notions de base d'un marché à terme. Toutefois, dans la vie réelle, tout en négociant des contrats à terme d'actions sur le marché boursier ou des contrats à terme de marchandises sur l'échange de marchandises, vous devez garder à l'esprit les points suivants. Vous faites directement affaire de la bourse de valeurs ou de l'échange de marchandises lors de l'achat ou de la vente d'un contrat à terme. L'argent de marge est conservé à la bourse. La marge est calculée en temps réel et constamment mise à jour. Par exemple, Si vous achetez un contrat à terme et que le prix de la marchandise boursière diminue - vous devrez fournir une marge supplémentaire, etc. La date d'expiration du contrat à terme est décidée par la Bourse. Il est généralement le dernier jeudi de chaque mois, sauf quand il ya un jour férié dans ce cas, il est le plus tôt Tous les contrats à terme sont vendus en plusieurs de la taille d'un lot qui est décidé par l'échange boursier ou l'échange de matières premières. Par exemple, Si la taille du lot de Tata Steel est de 500, alors un contrat à terme est nécessairement pour 500 actions. Vous pouvez toutefois acheter ou vendre de multiples contrats à terme et donc vous serez en mesure de traiter avec seulement des multiples de la taille de lot donné du contrat. L'échange décide si le contrat à terme est réglé en espèces ou si le règlement est basé sur la livraison. Par exemple, Tous les futures sur indices sont toujours réglés en espèces parce qu'il n'y a pas de notion de livraison effective de l'indice. En Inde, même tous les contrats à terme sur actions sont actuellement réglés en espèces. Vous n'avez pas à avoir réellement le stock ou la marchandise (ou indice) afin de vendre un contrat à terme. Par exemple, Même si je n'ai pas d'or avec moi, et je crois que le prix de l'or va aller vers le bas, je peux simplement vendre un contrat à terme et l'espoir de bénéficier de ma spéculation. Dans le cas où le contrat à terme est la livraison réglée, vous pouvez simplement l'acheter à nouveau (appelé quadrillage de votre position) juste avant l'expiration. Avantages des contrats à terme: Pourquoi les contrats à terme Il ya plusieurs avantages de négociation sur les contrats à terme. Voilà quelque. Le négoce à terme vous permet de négocier en grandes quantités avec de faibles liquidités. Par exemple, Si vous voulez acheter un contrat à terme de 500 actions de Tata acier - En fait, les acheter coûterait beaucoup plus que la marge que vous avez à payer pour les contrats à terme. Notez cependant, la position de levier de futures peut également être dangereux. Négociation sur le marché boursier Futures est généralement moins coûteux que d'acheter des stocks réellement. Par exemple, Si vous vous rendez compte que vous avez 500 stocks et que vous voulez les vendre et à nouveau les acheter quand le prix est faible, il est beaucoup moins cher (frais de courtage etc) pour vendre des contrats à terme que la vente de stocks. Vous pouvez vendre des contrats à terme même si vous n'avez pas des actions ou la marchandise. Ainsi, si vous avez des raisons de croire que le marché boursier est en baisse, vous pouvez vendre un stock d'avenir ou un indice avenir et bénéficier de la chute des prix. Cela n'est possible que si vous faites des contrats à terme et non avec des actions ou des matières premières. Les contrats à terme peuvent être utilisés dans plusieurs stratégies de couverture qui seront discutées dans un article ultérieur. Bourse de Futures, Options 6 mars 2009 4 commentaires: Famp0 Futures Trading sur FONSE Pour les Futures trading sur NSE rappelez-vous la signification des abréviations suivantes: FUTIDX Futures Index FUTSTK Futures Stock Ainsi, avant de négocier à terme, vous serez invité à sélectionner le Type d'instrument financier. Il existe quatre types d'instruments financiers que vous pouvez sélectionner sur FONSE-Index Futures (FUTIDX), Stock Futures (FUTSTK), Options d'indices (OPIDX), Stock Options (OPSTK). Ensuite, choisissez buysell selon que vous voulez acheter ou vendre le contrat à terme. Dans les contrats à terme de vente de contrats à terme est également parfois appelé contrat à terme d'écriture. Sélectionnez le nombre d'actions indexées à échanger (ceci doit être multiple de la taille de lot fixée par FONSE). Sélectionnez ensuite la date d'expiration correcte du contrat. Sur FONSE, il existe trois types de dates d'expiration disponibles: Contrat à terme pour le mois prochain. La date d'expiration est le dernier jeudi du mois en cours. Contrat à terme pour le mois moyen. La date d'expiration est le dernier jeudi du mois suivant. Contrat à terme pour le mois lointain. La date d'expiration est le dernier jeudi du mois suivant le suivant. Tailles de lot pour les contrats à terme sur FONSE Chaque contrat à terme a une taille de lot fixe tel que décidé par la Bourse nationale (NSE). Les tailles de lot autorisées peuvent être trouvées sur cette page Très très utile et très utile pour un poste comme moi. Expliqué en termes simples. très simple. Il s'agit d'un blog personnel sur les investissements boursiers, l'impôt sur le revenu, l'analyse des nouvelles, les stratégies d'investissement et des sujets connexes. Toute déclaration faite dans ce blog est simplement une expression de mon opinion personnelle, et en aucun cas il devrait être interprété comme un conseil en investissement, conseils sur l'impôt sur le revenu, ou pour les conseils d'affaires pour toute autre question que ce soit d'argent ou non. En utilisant ce blog vous acceptez (i) de ne prendre aucune décision d'investissement, de décisions liées à l'impôt sur le revenu ou de toute autre décision importante basée sur toute information, opinion, suggestion ou expérience mentionnée ou présentée dans ce blog; , Indépendamment de vos propres sources fiables (p. Ex. Un conseiller en placement enregistré) et ainsi vérifier les inexactitudes possibles. À l'avenir: un monde de profit potentiel Si vous avez jamais étudié une deuxième langue, vous savez combien il peut être difficile. Mais une fois que vous apprenez, par exemple, l'espagnol comme langue seconde - l'apprentissage de l'italien comme un troisième serait beaucoup plus facile puisque les deux ont des racines latines communes. Pour obtenir des facilités avec l'italien comme une troisième langue, il vous suffit de saisir des changements mineurs dans les formes de mots et la syntaxe. Eh bien, le même pourrait être dit pour les options d'apprentissage. (Pour apprendre les bases, lisez notre Tutoriel sur les options de base.) Pour la plupart des gens, l'apprentissage des options d'achat d'actions est comme apprendre à parler une nouvelle langue, ce qui nécessite de lutter avec des termes totalement inconnus. Mais si vous avez déjà une certaine expérience avec les options d'achat d'actions, la compréhension de la langue des options sur les futures devient facile. En fait, des concepts de base comme le delta. La valeur temporelle et le prix d'exercice s'appliquent de la même manière aux options sur contrats à terme que sur les options d'achat d'actions, à l'exception de légères variations dans les spécifications des produits, essentiellement le seul obstacle à obtenir passé. Dans cet article, nous présentons une introduction au monde des options à terme SampP 500 qui vous révèlera à quel point il est facile de faire la transition vers des options sur futures (aussi appelées options de matières premières ou de contrats à terme) où un monde de profit potentiel attend . Options d'indices boursiers à terme La première chose qui jette probablement une boule de la courbe à vous quand abordant initialement les options sur les contrats à terme est que vous ne peut pas être familier avec un contrat à terme. L'instrument sous-jacent sur lequel les options sur les contrats à terme. Rappelons que pour les options d'achat d'actions, le sous-jacent est l'émission d'actions (par exemple, le négoce d'options d'achat IBM sur des actions d'IBM). Comme la plupart des investisseurs comprennent comment interpréter les cours des actions, déterminer le sous-jacent est facile. Lors de l'apprentissage des options à terme, d'autre part, les commerçants nouveaux sur un marché particulier (obligations, or, soja, café ou le SampPs) doivent se familiariser non seulement avec les spécifications de l'option, mais aussi avec les spécifications du contrat à terme sous-jacent. Ceux-ci, cependant, sont des obstacles insignifiants dans l'environnement en ligne d'aujourd'hui, qui offre tant d'informations à un clic de distance. Cet article nous espérons vous intéresser à explorer ces marchés passionnants et de nouvelles opportunités commerciales. Options SampP sur Futures Pour illustrer la façon dont les options sur les contrats à terme, je vais expliquer les caractéristiques de base des options SampP 500 sur les futures, qui sont les plus populaires dans le monde des options à terme. Bien qu'il s'agisse d'options à terme en espèces (c'est-à-dire qu'elles sont réglées automatiquement en espèces à l'échéance), la logique des options sur contrats à terme SampP, comme toutes les options sur contrats à terme, est la même que celle des options sur actions. Les options à terme de SampP 500, cependant, offrent des avantages uniques, par exemple, elles peuvent vous permettre de négocier avec des règles de marge supérieures (connues sous le nom de marge SPAN), qui permettent une utilisation plus efficace de votre capital commercial. Peut-être la meilleure façon de commencer à avoir une idée des options sur les futures est simplement de regarder un tableau des prix des prix des futurs SampP 500 et les prix des options correspondantes sur les futures. Essentiellement, le principe du prix des futurs SampP est le même que celui du comportement des prix de tout stock. Vous voulez acheter bas et vendre haut. En d'autres termes, si les futures SampP augmentent, la valeur du contrat augmente et vice versa si le prix des futurs SampP baisse. Différences et caractéristiques importantes Il existe cependant une différence clé entre les contrats à terme et les options sur actions. Une variation d'une option d'achat d'actions est équivalente à 1 (par action), ce qui est uniforme pour toutes les actions. Avec les futures SampP, un changement de prix vaut 250 (par contrat), ce qui n'est pas uniforme pour tous les marchés à terme et à terme. Bien qu'il y ait d'autres questions pour se familiariser - comme la juste valeur des futures SampP et la prime sur le contrat à terme - ces concepts connexes sont insignifiants dans la pratique et pour ce que vous devez comprendre pour la plupart des stratégies d'option. Mis à part la distinction de spécification de prix, il ya quelques autres caractéristiques importantes de SampP options qui sont importantes. Étant donné que ces options sont négociées sur les contrats à terme sous-jacents, le niveau des contrats à terme SampP, et non l'indice boursier SampP 500, est le facteur clé affectant les prix des options sur les futurs SampP. La volatilité et la détérioration de la valeur temps jouent également leur rôle, tout comme elles affectent une option d'achat d'actions. Prenons un regard plus attentif sur les futures SampP et les prix des options, en particulier à la façon dont les changements dans le prix des futurs affectent les changements dans les prix de l'option. Prenons d'abord les spécifications des produits futurs SampP, qui sont présentées à la figure 1. Figure 2 - Prix de règlement pour le 12 juin 2002 Le contrat à terme Jun SampP de la figure 2, par exemple, s'est établi à 1020,20 ce jour-là. Le changement de point de 6,00 équivaut à un gain de 1 500 par contrat unique (6 x 250 1 500). Il est à noter que les futures SampP et l'indice boursier SampP 500 se négocieront presque identiquement, mais les futures SampP seront négociées avec une légère prime attachée. Comprendre les options de SampP Futures Maintenant, vous pouvez passer à certaines des options correspondantes. Comme pour presque toutes les options sur les contrats à terme, il ya une uniformité des prix entre les futures et les options. Autrement dit, la valeur d'un changement de prime est la même qu'une variation du prix à terme. Cela facilite les choses. Dans le cas des options à terme SampP 500 et de leurs contrats à terme sous-jacents, un changement valait 250. Pour donner quelques exemples concrets de ce principe, j'ai choisi, à la Figure 3, les prix d'exercice de 25 points de quelques prix hors - L'argent met et appelle la négociation sur les futurs Jun SampP. Comme on peut s'y attendre pour les options d'achat et de vente d'actions, le delta de nos exemples ci-dessous est positif pour les appels et négatif pour les puts. Par conséquent, depuis le Jun SampP à terme a augmenté de six points (à 250 par point, ou dollar), les puts a chuté en valeur et les appels ont augmenté en valeur. Les frappes les plus éloignées de l'argent (925 put et 1100 call) auront les valeurs delta inférieures, et celles plus proches de l'argent (1000 put et 1025 call) auront des valeurs delta plus élevées. Le signe et la taille de la variation de la valeur en dollars pour chaque option le précisent. Plus la valeur delta est élevée, plus la variation du prix de l'option sera affectée par un changement des contrats à terme SampP sous-jacents. Figure 3 - Prix des options SampP au règlement le 12 juin 2002 Par exemple, nous savons que les contrats à terme Jun SampP ont augmenté de six points pour s'établir à 1020,20. Ce prix de règlement est juste à l'écart du prix d'exercice d'appel de juin de 1025, qui a augmenté en valeur de 425. Cette option proche de l'argent a un delta supérieur (delta 0,40) que des options plus loin de l'argent, comme l'option d'achat avec Un prix d'exercice de 1100 (delta 0,02), qui a augmenté de valeur de seulement 12,50. Les valeurs de Delta mesurent l'impact que les futures variations de la valeur des contrats à terme SampP sous-jacents auront sur les prix des options. Si, par exemple, les contrats à terme sous-jacents de Jun SampP augmentent de 10 points supplémentaires (à condition qu'il n'y ait pas de changement de la détérioration de la valeur temporelle et de la volatilité), l'option d'appel SampP de la figure 3 avec un prix d'exercice de 1025 augmenterait de quatre points, Ou gagner 1000. La même logique inverse s'applique aux options de vente SampP de la figure 3. Ici, nous voyons les prix des options de vente diminuer avec une hausse des contrats à terme Jun SampP. L'option la plus proche de l'argent a un prix d'exercice de 1000, et son prix a baissé de 600. Pendant ce temps, les options de vente plus loin de l'argent, comme l'option avec un prix d'exercice de 925 et delta de -0,04, Perdu moins, une valeur de 225. Conclusion Bien qu'il existe de nombreuses façons de commerce à l'aide de ces options, de nombreux commerçants préfèrent être un vendeur net d'options. Que vous préfériez acheter ou écrire (vendre) des options d'achat d'actions en utilisant des spreads simples ou des stratégies plus complexes, vous pouvez, avec les bases présentées ici, facilement adapter beaucoup de vos stratégies préférées aux options SampP sur les contrats à terme. Comme pour d'autres options sur les marchés à terme, vous aurez besoin de se familiariser avec leurs spécifications de produits - tels que les unités de négociation et les tailles de tique - avant de faire toute négociation. Cela étant dit, je suis sûr que vous constaterez que le fait de maîtriser une deuxième langue d'options n'est pas aussi difficile que vous l'auriez pu le penser au départ.
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