Moyennes mobiles La moyenne mobile est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus flexibles et les plus couramment utilisés. Il est très populaire parmi les commerçants, principalement en raison de sa simplicité. Il fonctionne mieux dans un environnement tendance. Introduction En statistique, une moyenne mobile est simplement la moyenne d'un certain ensemble de données. En cas d'analyse technique, ces données sont dans la plupart des cas représentées par les cours de clôture des stocks pour les jours particuliers. Cependant, certains commerçants utilisent également des moyennes séparées pour les minima et maxima quotidiens ou même une moyenne de valeurs de point milieu (qu'ils calculent en additionnant le minimum et le maximum quotidiens et en divisant par deux). Pourtant, vous pouvez construire une moyenne mobile aussi sur un laps de temps plus court, par exemple en utilisant des données quotidiennes ou de minutes. Par exemple, si vous voulez faire une moyenne mobile de 10 jours, vous additionnez tous les cours de clôture au cours des 10 derniers jours, puis divisez-les par 10 (dans ce cas, c'est une moyenne mobile simple). Le lendemain nous faisons la même chose, sauf que nous prenons à nouveau les prix pour les 10 derniers jours, ce qui signifie que le prix qui était le dernier dans notre calcul de la veille n'est plus inclus dans la moyenne d'aujourd'hui - il est remplacé par hier prix. Le changement de données de cette manière à chaque nouvelle journée de négociation, d'où le terme moyenne mobile. L'objectif et l'utilisation des moyennes mobiles dans l'analyse technique La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Son but est de détecter le début d'une tendance, de suivre ses progrès, ainsi que de signaler son inversion si elle se produit. Par opposition à la cartographie, les moyennes mobiles ne prévoient pas le début ou la fin d'une tendance. Ils ne le confirment, mais seulement quelques temps après l'inversion réelle se produit. Il découle de leur construction même, car ces indicateurs sont basés uniquement sur des données historiques. Les jours moins une moyenne mobile contient, le plus tôt, il peut détecter une inversion des tendances. C'est en raison de la quantité de données historiques, qui influe fortement sur la moyenne. Une moyenne mobile de 20 jours génère le signal d'un renversement de tendance plus tôt que la moyenne de 50 jours. Cependant, il est également vrai que moins de jours nous utilisons dans le calcul des moyennes mobiles, plus nous obtenons de faux signaux. Par conséquent, la plupart des commerçants utilisent une combinaison de plusieurs moyennes mobiles, qui tous doivent donner un signal simultanément, avant qu'un trader ouvre sa position sur le marché. Néanmoins, les moyennes mobiles sont en retard par rapport à la tendance ne peut pas être complètement éliminée. Signaux commerciaux Tout type de moyenne mobile peut être utilisé pour générer des signaux d'achat ou de vente et ce processus est très simple. Le logiciel de cartographie trace la moyenne mobile comme une ligne directement dans le tableau des prix. Les signaux sont générés à des endroits où les prix se croisent. Lorsque le prix dépasse la ligne de la moyenne mobile, il implique le début d'une nouvelle tendance à la hausse et, par conséquent, cela signifie un signal d'achat. D'autre part, si le prix croise sous la ligne de moyenne mobile et le marché se ferme également dans ce domaine, il signale le début d'une tendance à la baisse et donc il constitue un signal de vente. Utilisation de moyennes multiples Nous pouvons également opter pour l'utilisation de multiples mouvements Des moyennes simultanées, afin d'éliminer le bruit des prix et surtout les faux signaux (whipsaws), que l'utilisation d'une moyenne mobile unique donne. Lors de l'utilisation de moyennes multiples, un signal d'achat se produit lorsque la plus courte des moyennes croise au-dessus de la moyenne plus longue, p. La moyenne de 50 jours passe au-dessus de la moyenne de 200 jours. Inversement, dans ce cas, un signal de vente est généré lorsque la moyenne de 50 jours traverse la moyenne des 200. De même, on peut également utiliser une combinaison de trois moyennes, par ex. Une moyenne de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Dans ce cas, une tendance à la hausse est indiquée si la moyenne sur 5 jours est supérieure à la moyenne mobile de 10 jours, alors que la moyenne sur 10 jours est toujours supérieure à la moyenne sur 20 jours. Tout croisement de moyennes mobiles qui conduit à cette situation est considéré comme un signal d'achat. À l'inverse, la tendance à la baisse est indiquée par la situation où la moyenne des 5 jours est inférieure à la moyenne sur 10 jours, tandis que la moyenne sur 10 jours est inférieure à la moyenne sur 20 jours. L'utilisation de trois moyennes mobiles limite simultanément la quantité de faux Signaux générés par le système, mais il limite également le potentiel de profit, car un tel système ne génère un signal commercial que lorsque la tendance est fermement établie sur le marché. Le signal d'entrée peut même être généré peu de temps avant l'inversion des tendances. Les intervalles de temps utilisés par les commerçants pour calculer les moyennes mobiles sont très différents. Par exemple, les numéros de Fibonacci sont très populaires, comme l'utilisation de moyennes de 5 jours, 21 jours et 89 jours. Dans le trading à terme, la combinaison 4-, 9- et 18- jours est très populaire, aussi. Avantages et inconvénients La raison pour laquelle les moyennes mobiles ont été si populaires, c'est qu'ils reflètent plusieurs règles de base du commerce. L'utilisation de moyennes mobiles vous aide à réduire vos pertes tout en laissant vos profits fonctionner. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles pour générer des signaux commerciaux, vous toujours le commerce dans le sens de la tendance du marché, et non pas contre elle. En outre, contrairement à l'analyse de modèles de graphique ou d'autres techniques hautement subjectives, les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour générer des signaux commerciaux en fonction de règles claires - éliminant ainsi la subjectivité des décisions commerciales, ce qui peut aider la psyché commerçants. Cependant, un grand inconvénient des moyennes mobiles est qu'elles fonctionnent bien seulement quand le marché est tendance. Par conséquent, dans les périodes de marchés agités où les prix fluctuent dans une fourchette de prix particulière, ils ne fonctionnent pas du tout. Cette période peut facilement durer plus d'un tiers du temps, donc compter sur des moyennes mobiles est à elle seule très risqué. Certains traders thats pourquoi recommander la combinaison des moyennes mobiles avec un indicateur de mesure de force d'une tendance, comme ADX ou d'utiliser les moyennes mobiles seulement comme un indicateur de confirmation pour votre système commercial. Types de moyennes mobiles Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la Moyenne mobile simple (SMA) et la Moyenne mobile exponentiellement pondérée (EMA, EWMA). Ce type de moyenne mobile est également connu sous le nom de moyen arithmétique et représente le type de moyenne mobile le plus simple et le plus couramment utilisé. Nous le calculons en additionnant tous les cours de clôture pour une période donnée, que nous divisons ensuite par le nombre de jours de la période. Cependant, deux problèmes sont associés à ce type de moyenne: il ne prend en compte que les données comprises dans la période sélectionnée (par exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours prend uniquement en compte les données des 10 derniers jours et ignore toutes les autres données Avant cette période). Il est également souvent critiqué d'allouer des poids égaux à toutes les données de l'ensemble de données (c'est-à-dire dans une moyenne mobile de 10 jours, un prix de 10 jours a le même poids que le prix d'hier - 10). De nombreux commerçants soutiennent que les données des derniers jours devraient porter plus de poids que les données plus anciennes - ce qui entraînerait une réduction des moyennes de retard par rapport à la tendance. Ce type de moyenne mobile résout les deux problèmes associés aux moyennes mobiles simples. Tout d'abord, il alloue plus de poids dans son calcul à des données récentes. Il reflète également dans une certaine mesure toutes les données historiques pour l'instrument particulier. Ce type de moyenne est nommé en fonction du fait que les poids des données vers le passé diminuent exponentiellement. La pente de cette diminution peut être ajustée aux besoins du trader. OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés à nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Téléchargez notre compte Mobile Apps Sélectionner: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 Hauteur1 frameborder0 styledisplay: aucun mcestyledisplay: Leçon 1 noneampgtampltiframeampgt: Moyennes mobiles Interprétation moyenne mobile Signals Les moyennes mobiles apportent leur contribution à la direction générale et de l'élan D'une paire de devises. Parce que les moyennes mobiles sont faciles à appliquer, elles sont souvent utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer une direction du marché. Signal de vente moyen mobile simple Un signal de vente est indiqué lorsque le taux au comptant passe sous la moyenne mobile. Cela suggère que le prix du marché perd de son dynamisme et est sous-performant par rapport à la moyenne mobile. Dans le graphique ci-dessus, notez où le taux spot croise sous la moyenne mobile 8211 c'est un signal de vente classique. Le fait que le diagramme à double top diagramme se produit à peu près au même point, renforce le niveau comme une opportunité de vente probable. C'est effectivement le cas car le taux au comptant subit une baisse prononcée peu de temps après le franchissement initial. Pour plus d'informations sur les modèles de tableau de prix, y compris les modèles à double tops et les modèles tête-et-épaule, consultez Reconnaître les diagrammes à barres et les diagrammes linéaires dans la leçon 6 de Introduction au commerce de devises. Signal d'achat moyen mobile simple Lorsque le taux spot croise la moyenne mobile, cela indique que le taux au comptant tend vers le haut car il augmente à un rythme plus rapide que la moyenne mobile. Pour cette raison, cela est généralement considéré comme une possibilité d'achat potentiel. Une fois de plus, il est conseillé de confirmer l'analyse 8211 dans ce cas, le schéma inverse de la tête et des épaules (comme le montre le tableau ci-dessous) est un signal d'inversion de taux commun: Croiser les signaux commerciaux, il est important de garder deux points à l'esprit. En fonction de la volatilité du marché, les croix peuvent être extrêmement peu fiables, il est donc conseillé de demander une confirmation supplémentaire avant d'agir. Dans les exemples d'achat et de vente que nous avons examinés ici, la formation d'un double-top et d'un arrière tête-et-épaule modèle a aidé à confirmer l'orientation du marché. Le nombre de périodes de déclaration incluses dans le calcul de la moyenne mobile peut avoir un effet énorme sur la moyenne mobile. La règle de base à retenir est que moins le nombre de périodes de déclaration, plus la moyenne reste avec le taux au comptant. Signaux produits par multiple Crossovers Moyenne mobile Les commerçants placent souvent plusieurs moyennes mobiles sur le même tableau de prix. En règle générale, l'une des moyennes mobiles sera désignée comme la moyenne mobile la plus rapide comprenant moins de points de données, et l'une d'entre elles sera une moyenne plus lente. Par définition, la moyenne mobile plus rapide sera plus volatile que la moyenne mobile plus lente. Cela est démontré dans le graphique de prix de 1 jour qui a été modifié pour inclure deux moyennes mobiles: La moyenne mobile rapide est calculée à partir de seulement sept jours de données. La moyenne mobile est basée sur une trentaine de jours de données: moyenne mobile lente et rapide montrant des signaux de croisement La moyenne mobile avec les points de données moins (la moyenne mobile rapide) répond plus rapidement à un changement du taux au comptant. Si la moyenne à déplacement rapide dépasse la moyenne mobile plus lente, elle est considérée comme un signal d'achat. Lorsque la moyenne mobile plus rapide croise en dessous de la moyenne mobile plus lente, elle est considérée comme un signal de vente. Moyennes mobiles mobiles lentes et rapides affichant une moyenne mobile très lente Dans notre exemple, nous avons inclus seulement deux moyennes mobiles pour réduire l'encombrement au minimum, mais en pratique, vous pouvez avoir autant de moyennes mobiles de vitesse variable que vous le souhaitez. En plus d'une moyenne mobile rapide et une plus lente, certains commerçants aiment ajouter une moyenne mobile très lente, car cela supprime presque toutes les fluctuations et montre l'ensemble, la direction du marché à long terme. Par exemple, dans le graphique suivant d'une journée, il y a une moyenne mobile d'une semaine (moyenne mobile rapide), une moyenne mobile d'un mois (moyenne mobile lente) et une moyenne mobile de six mois (moyenne mobile très lente): 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La négociation à effet de levier des contrats de devises ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons de bien examiner si le négoce est approprié pour vous en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez perdre plus que vous investissez. L'information sur ce site est de nature générale. 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Moyennes de déplacement: Comment les utiliser Certaines des principales fonctions d'une moyenne mobile sont d'identifier les tendances et les renversements. Mesurer la force d'une dynamique d'actifs et déterminer les zones potentielles où un actif trouvera un soutien ou une résistance. Dans cette section, nous allons montrer comment des périodes différentes peuvent contrôler l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être bénéfiques dans le réglage des pertes d'arrêt. En outre, nous allons aborder certaines des capacités et des limites de moyennes mobiles que l'on devrait considérer lors de leur utilisation dans le cadre d'une routine de négociation. Tendance Identifier les tendances est l'une des principales fonctions des moyennes mobiles, qui sont utilisés par la plupart des commerçants qui cherchent à faire de la tendance de leur ami. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Ce qui signifie qu'ils ne prédisent pas les nouvelles tendances, mais confirment les tendances une fois qu'elles ont été établies. Comme vous pouvez le voir dans la figure 1, un stock est réputé être dans une tendance haussière lorsque le prix est au-dessus d'une moyenne mobile et la moyenne est en pente vers le haut. À l'inverse, un trader utilisera un prix inférieur à une moyenne en baisse pour confirmer une tendance à la baisse. Beaucoup de commerçants considéreront seulement tenir une position longue dans un actif quand le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile. Cette règle simple peut aider à s'assurer que la tendance fonctionne dans la faveur des commerçants. Momentum De nombreux commerçants débutants se demandent comment il est possible de mesurer l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour faire face à un tel exploit. La réponse simple est d'accorder une attention particulière aux périodes de temps utilisées pour créer la moyenne, car chaque période de temps peut fournir des informations précieuses sur les différents types de momentum. En général, l'élan à court terme peut être mesuré en examinant les moyennes mobiles qui mettent l'accent sur des périodes de 20 jours ou moins. Le fait de considérer les moyennes mobiles qui sont créées avec une période de 20 à 100 jours est généralement considéré comme une bonne mesure du momentum à moyen terme. Enfin, toute moyenne mobile qui utilise 100 jours ou plus dans le calcul peut être utilisée comme une mesure de momentum à long terme. Le bon sens devrait vous dire qu'une moyenne mobile de 15 jours est une mesure plus appropriée de momentum à court terme qu'une moyenne mobile de 200 jours. L'une des meilleures méthodes pour déterminer la force et la direction d'un momentum d'actifs est de placer trois moyennes mobiles sur un graphique et ensuite de prêter une attention particulière à la façon dont ils s'empiler par rapport à l'autre. Les trois moyennes mobiles qui sont généralement utilisées ont des délais variables pour tenter de représenter des mouvements de prix à court, moyen et long terme. Dans la figure 2, on observe une forte dynamique ascendante lorsque les moyennes à court terme sont situées au-dessus des moyennes à plus long terme et que les deux moyennes sont divergentes. Inversement, lorsque les moyennes à court terme sont situées en deçà des moyennes à plus long terme, l'élan est dans la direction descendante. Soutien Une autre utilisation courante des moyennes mobiles est de déterminer le soutien potentiel des prix. Il ne faut pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne les moyennes mobiles pour constater que la baisse du prix d'un actif s'arrête souvent et renverse la direction au même niveau qu'une moyenne importante. Par exemple, à la figure 3, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 200 jours a été en mesure de soutenir le prix du stock après sa chute de son haut près de 32. Beaucoup de commerçants anticiperont un rebond sur les moyennes mobiles majeures et utiliseront d'autres Des indicateurs techniques comme confirmation du déménagement prévu. Résistance Une fois que le prix d'un actif tombe en dessous d'un niveau de soutien influent, comme la moyenne mobile de 200 jours, il n'est pas rare de voir l'acte moyen comme une barrière forte qui empêche les investisseurs de pousser le prix au-dessus de cette moyenne. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, cette résistance est souvent utilisée par les commerçants comme un signe de prendre des bénéfices ou de fermer toutes les positions longues existantes. Beaucoup de vendeurs à découvert utiliseront également ces moyennes comme des points d'entrée parce que le prix rebondit souvent sur la résistance et continue son mouvement plus bas. Si vous êtes un investisseur qui détient une position longue dans un actif qui se négocie sous les moyennes mobiles majeures, il peut être dans votre intérêt de regarder ces niveaux de près, car ils peuvent grandement affecter la valeur de votre investissement. Stop-Losses Les caractéristiques de support et de résistance des moyennes mobiles en font un excellent outil pour gérer les risques. La capacité des moyennes mobiles à identifier des endroits stratégiques pour définir des ordres stop-loss permet aux commerçants de couper les positions perdantes avant qu'ils puissent grandir plus. Comme vous pouvez le voir sur la figure 5, les commerçants qui détiennent une position longue dans un stock et fixent leurs ordres stop-loss en dessous des moyennes influentes peuvent se sauver beaucoup d'argent. L'utilisation de moyennes mobiles pour définir des ordres stop-loss est la clé de toute stratégie commerciale réussie.
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